信用挂钩产品设计与应用：案例分析

衍生品设计与金融创新实务丛书 信用挂钩产品设计与应用：案例分析 陈松男 著 ISBN：978-7-111-45275-1 本书纸版由机械工业出版社于2014年出版，电子版由华章分社（北京华 章图文信息有限公司）全球范围内制作与发行。 版权所有，侵权必究 客服热线：+ 86-10-68995265 客服信箱：service@bbbvip.com 官方网址：www.bbbvip.com 新浪微博 @言商书局 腾讯微博 @bbb-vip 目录 赞誉 总序 序言 第一篇 应用理论篇 第1章 信用衍生产品导论 1.1 信用衍生产品 1.2 利率衍生产品 第2章 信用风险定价模型简介 2.1 结构式模型 2.2 缩减式模型 第3章 信用挂钩产品的研究方法 3.1 违约过程之定义 3.2 考虑信用风险下付息公司债之定价 3.3 信用曲线的建构与应用 第4章 信用违约掉期的定价方法 4.1 对冲基础的定价方法 4.2 Hull＆White的信用违约掉期契约定价方法 第二篇 信用挂钩产品篇 第5章 五年期阶梯式半年付息附买回债券 5.1 产品介绍 5.2 产品定价 5.3 敏感度分析 5.4 避险参数分析 附录5A 附录5B 第6章 可赎回信用挂钩债券的定价及分析 6.1 信用挂钩债券简介 6.2 产品介绍 6.3 产品定价 6.4 数值方法效率性 6.5 避险参数及敏感性分析 6.6 发行者避险策略 附录6A 三叉树各节点概率及Q值 第7章 二年期国巨信用挂钩组合式产品定价及分析 7.1 产品介绍 7.2 产品定价 第8章 USB每月区间计息信用违约挂钩五年期债券之定价及分析 8.1 产品介绍与分析 8.2 定价过程 8.3 敏感度分析 8.4 发行商的策略分析 8.5 投资人的投资策略分析 第9章 四年期和记黄埔信用挂钩组合式债券：路径相依 9.1 产品展示表 9.2 信用事件之定义 9.3 产品解析 9.4 定价方法 9.5 挂钩债券的敏感度分析与避险参数 9.6 发行商的发行策略与分析 9.7 投资人的投资策略与分析 9.8 小结 第10章 18个月巴西信用挂钩票据：信用违约掉期 10.1 发行背景分析 10.2 产品条款简介 10.3 产品特色分析 10.4 定价方式 10.5 定价结果分析 10.6 风险与利润分析 第11章 一揽子信用违约定价理论基础：首次违约 11.1 信用违约掉期定义 11.2 建立违约模型 11.3 定价违约掉期（Type F） 11.4 信用掉期溢酬 11.5 多时间区间的违约过程 11.6 信用掉期溢酬的定......