可视化量化金融.html

致谢 我要向那些让这本书得以出版的人表达真挚的谢意。培生集团/金融时报出版社的吉姆·博伊德先生采信了书中的数据资料； 迈克尔·托姆赛特先生自始至终都做出了相应的指导并指明了研究的方向；劳瑞·里昂耐心地承担了编辑和出版商的工作；还有克 里斯塔·汉辛、鲁斯·霍尔等人，他们为我在本书的编辑、营销、插图和出版等方面付出了辛勤的劳动。 同时我也感谢丹·德帕姆菲利斯，他在洛约拉·马利蒙特大学给了我写此书的建议；还要感谢库伯·史汀生先生，他检查了本书 早期的手稿，同时提出了关键性的指导意见。 另外，我的朋友和家人也给了我相应的鼓励和灵感，请你们原谅我错过了打球的时光，他们是：芭芭拉，比尔，鲍比，丹尼 尔，大卫，欧尼，约翰，凯蒂，克里斯汀，保罗，史蒂夫，凯迪和托尼。 最重要的是，我时常谨记一句话：对生活本身来说，创造和上帝同在。 作者简介 迈克尔·洛夫雷迪，具有特许金融分析师、北美精算师和经济分析师的资格，他的职业是投资分析师与投资组合经理。他的 特长是将传统和量化金融的风格融合在一起，其中包括降低波动率与收益增强型的期权策略。迈克尔开发了合成养老金，著有 《合成养老金制胜策略：通过期权策略增加收益与控制投资组合风险》（Profiting with Synthetic Annuities：Options Strategies to Increase Yield and Control Portfolio Risk）一书。 在从事对冲基金管理之前，迈克尔供职于韬睿惠悦（Towers Watson）和普华永道公司，所担任的职务是一名咨询精算师 ——在那里，他和同事在投资企划和资金配置方面设计了一系列的方案，从而将套利与投资融合在一起。作为一名债务方面的 精算师和资产方面的基金经理，迈克尔曾经规划过养老金的相关投资策略，而这些经历使他拥有与众不同的视角。 迈克尔也从事教育工作，他创造了一种新的理论——让学生、信托基金经理人和其他对投资和风险管理有兴趣的人更容易 理解量化投资；他发展了投资结构理论——用图示法表现风险，同时，以简化的期权定价模型为基础，形象直观地解析了相应 的结构性证券的诸多问题。 在其职业生涯中，迈克尔服务于众多机构，这些机构包括：休斯航空公司、波音公司、环球华辉、德莱瑟公司、美国演员工 会、迪士尼公司、希尔顿酒店、美国计算机科学公司及美国存管信托公司等。迈克尔是注册金融分析师（CFA），北美精算师协 会会员，还是职工退休所得保障协会的注册精算师，现定居于洛杉矶。 前言 可视化量化金融看起来简单，但其对金融数学作用极大，其相关的理念是为信托经纪人、投资者、金融顾问、金融专业学生 和其他对量化金融感兴趣的人群而创设的，相应的内容包括：风险......