对冲基金VBA和EXCEL建模分析

对冲基金VBA和EXCEL建模分析 Hedge Fund Modelling and Analysis Using Excel and VBA （美）达比希尔（Darbyshire，P.） （美）汉普顿 （Hampton，D.） 著 张平平 郑磊 译 ISBN：978-7-111-48417-2 本书纸版由机械工业出版社于2014年出版，电子版由华章分社（北京华 章图文信息有限公司，北京奥维博世图书发行有限公司）全球范围内制 作与发行。 版权所有，侵权必究 客服热线：+ 86-10-68995265 客服信箱：service@bbbvip.com 官方网址：www.bbbvip.com 新浪微博 @言商书局 腾讯微博 @bbb-vip 目录 前言 第1章 对冲基金行业 1.1 什么是对冲基金 1.2 对冲基金结构 1.3 全球对冲基金行业 1.4 专业投资技巧 1.5 对冲基金的最新发展 第2章 对冲基金的主要策略 2.1 单一及多策略对冲基金 2.2 对冲基金母基金 2.3 对冲基金策略 第3章 对冲基金数据源 3.1 对冲基金数据库 3.2 主要对冲基金指数 3.3 数据库和指数偏差 3.4 基准 附录3A 权重分配方式 第4章 统计分析 4.1 基本的绩效指标 4.2 概率分布 4.3 概率密度函数 4.4 累积分布函数 4.5 正态分布 4.6 正态的可视化检验 4.7 分布的统计量 4.8 几何布朗运动 4.9 协方差和相关性 4.10 回归分析 4.11 投资组合理论 第5章 风险调整收益指标 5.1 风险调整收益背后的理念 5.2 常见风险调整业绩比率 5.3 存在市场基准情况下的常用业绩衡量方法 5.4 欧米茄比率 第6章 资产定价模型 6.1 经过风险调整的二阶矩资产定价模型 6.2 多因子模型 6.3 因子的选择 6.4 动态的回报率分析 6.5 马科维茨风险调整评估法 第7章 对冲基金市场风险管理 7.1 风险价值 7.2 传统计算方法 7.3 改进VaR 7.4 预期损失 7.5 极值理论 参考文献 前言 本书是一本介绍对冲基金使用EXCEL数据表和VBA编程语言建模与 分析的实用指南。本书的章节结构如下：第1~3章讲了理解对冲基金和 另类投资行业所需的基础知识；在此基础上，第4~7章引入了有效分析 对冲基金回报和获取关键投资决策所需的更多量化和理论性介绍资料。 全书中有大量的EXCEL数据表和VBA代码截图。其标注和使用介绍 如下。 EXCEL数据表 本书假设读者具有EXCEL使用知识，能够运用简单的EXCEL内......