现金流建模边学边练
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2024-10-19 13:52:09
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文档简介:
CFA协会金融前沿译丛
现金流建模边学边练
(美)奥尔曼(Allman,K.A.) 著
杨萍 谭璐 译
ISBN:978-7-111-52121-1
本书纸版由机械工业出版社于2015年出版,电子版由华章分社(北京华
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目录
编委会
丛书序
丛书序(英文版)
前言
致谢
作者简介
译者序
导言
第1章 日期和时间
时间演进
在Inputs工作表里的日期和时间的表示
日期计量体系:30/360、实际天数/360、实际天数/365
建模练习1.1:Inputs工作表——日期和时间
在Cash Flow工作表中的日期和时间
建模练习1.2:现金流模型——日期和时间
工具箱
第2章 资产池产生的现金流
基于信贷产品层次的现金流生成预测和基于资产池代表产品的现金流
生成预测两种方法中的资产摊销
模型里是如何展示资产现金流的产生的
Inputs工作表中的资产产生的现金流的预测
建模练习2.1:Inputs工作表关于资产的假设条件和Vectors工作表
在Cash Flow工作表中的资产池现金流预测的生成
建模练习2.2:在Cash Flow工作表上创建名义的资产摊销
工具箱
第3章 提前偿付
提前偿付的表示方法
历史偿付数据的格式
构建提前偿付曲线
项目建模中的提前偿付曲线
结构化交易产品中提前偿付的影响
建模练习3.1:历史提前偿付分析和预期提前偿付曲线的绘制
建模练习3.2:将提前偿付预测整合到资产摊销分析里
工具箱
第4章 拖欠、违约和损失分析
拖欠、违约和损失
拖欠分析的重要性
建模练习4.1:创建历史的拖欠曲线
创建历史损失曲线
建模练习4.2:创建历史的和预测的损失曲线
分析历史的损失曲线
建模练习4.2续
预测损失曲线
建模练习4.2续
整合损失预测
建模练习4.3:在资产摊销中整合违约
第5章 损失追偿
建模练习5.1:历史追偿数据分析
在一个现金流模型里预测追偿
建模练习5.2:将追偿数据整合到项目建模中
关于追偿的最后说明
第6章 负债和现金流瀑布
资金偿付的优先次序和现金流瀑布
负债类型
建模练习6.1:现金流瀑布里费用的计算
建模练习6.2:计算现金流瀑布中的利息
建模练习6.3:计算在现金流瀑布中的本金
理解基础资产和负债之......
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