债券计算：公式背后的逻辑

金融教材译丛 债券计算：公式背后的逻辑（原书第2版） Bond Math：The Theory Behind Formulas（2nd Edition） （美）史密斯（Smith，D.J） 著 李磊宁 译 ISBN：978-7-111-51431-2 本书纸版由机械工业出版社于2015年出版，电子版由华章分社（北京华 章图文信息有限公司，北京奥维博世图书发行有限公司）全球范围内制 作与发行。 版权所有，侵权必究 客服热线：+ 86-10-68995265 客服信箱：service@bbbvip.com 官方网址：www.hzmedia.com.cn 新浪微博 @华章数媒 微信公众号 华章电子书（微信号：hzebook） 目录 作者简介 译者简介 译者序 第2版前言 前言 第1章 货币市场中的利率 教科书中的利率 货币市场上的追加利率 货币市场上的贴现利率 名目繁多的货币市场利率 货币市场存单的历史教训 年计息次数的转换 国库券招标结果 展望未来：会出现小时利率吗 小结 第2章 零息债券 什么是TIGRS、CATS、LIONS和STRIPS 零息债券的到期收益率 期间收益率与持有期回报率 债券价格与收益率的变动 信用利差和隐含违约率 小结 第3章 附息债券的价格与收益率 市场供应与需求 无套利条件下的债券价格与到期收益率 其他的收益率指标 期间收益率 到期收益率的应用 附息债券的隐含违约率 两个票息日之间的债券定价 现实中的公司债券 小结 第4章 债券税收 债券税收基础 贴现债券 现实市场上的折价债券 溢价债券 初始贴现发行的债券 市政债券 小结 第5章 收益率曲线 直觉上的远期收益率曲线 利率期限结构的经典理论 精确的隐含远期利率 货币市场上的隐含远期利率 隐含的即期利率的计算与应用 隐含的即期利率与远期利率的更多应用 贴现因子 小结 第6章 久期与凸性 收益率久期与收益率凸性导论 收益率久期 收益率久期与剩余期限 收益率凸性 彭博的收益率久期与收益率凸性 收益率曲线久期与收益率曲线凸性 小结 第7章 浮息债券与指数挂钩债券 什么是浮息债券 浮息债券的简单估值模型 浮息债券较为复杂的估值模型 现实中的浮息债券 通货膨胀指数债券：票息指数挂钩债券与本金指数挂钩债券 挂钩债券的税收 挂钩债券的久期 小结 第8章 利率互换 利率互换的定价 利率远期与利率期货 推导远期收益率曲线 利率互换的估值 利率互换的久期 有担保的利率互换 传统的LIBOR贴现 OIS贴现因子 用OIS贴现因子计算远期LIBOR 小......