隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用

作者简介 王犇， 2011年以第一名的成绩毕业于加拿大西安大略大学应用数 学系，英国牛津大学应用数学硕士，英国帝国理工学院金融数学硕士， 曾获2010年度美国大学生数学建模竞赛（MCM）一等奖。现任银科投 资控股有限公司上海金融创新实验室衍生品组主任，主要从事金融数 学、量化投资等领域的研究，重点研究方向是概率论、随机过程、随机 分析、时间序列、偏微分方程等数学学科在金融领域的应用。已申报并 取得四项知识产权。获2015年银天下年度优秀员工奖。 内容简介 本书属于数理金融（量化投资）的范畴，论述了隐马尔可夫链和马 尔可夫状态转换模型的数学原理、数值算法及在量化投资中的应用。出 于完备性的考虑，本书的前两章回顾了理解模型所必需的概率统计、随 机过程的相关知识。本书虽涉及一定程度的数学知识，但总体而言仍定 位于业界，也就是金融领域尤其是量化投资领域的实务工作者，同时对 该领域的学术研究者也有一定的参考价值。 本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。 版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933 图书在版编目（CIP）数据 隐马尔可夫链、马尔可夫状态转换模型及在量化投资中的应用／王犇 著．—北京：清华大学出版社，2017 （清华汇智文库） ISBN 978-7-302-45324-6 Ⅰ．①隐… Ⅱ．①王… Ⅲ．①投资-研究 Ⅳ．①F830.59 中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第260837号 责任编辑： 张 伟 封面设计： 汉风唐韵 责任校对： 王凤芝 责任印制： 出版发行： 清华大学出版社 网 址： http://www.tup.com.cn，http://www.wqbook.com 地 址： 北京清华大学学研大厦A座 邮 编： 100084 社 总 机： 010-62770175 邮 购： 010-62786544 投稿与读者服务： 010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn 质量反馈： 010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn 印 刷 者： 装 订 者： 经 销： 全国新华书店 开 本： 170mm×230mm 印 张： 12.75 字 数： 175千字 版 次： 2017年1月第1版 印 次： 2017年1月第1次印刷 印 数： 定 价： 00.00元 产品编号：071891-01 前言 金融学及金融投资的本质是在不确定的环境下进行稀缺资源的跨期 优化配置。近几十年来，随着金融不断与数学、统计、计算机等学科交......