金融计量方法系列教材•数理金融学_金融衍生品定价、对冲和套利分析

目 录 绪论 第一章 数理金融学的渊源 第一节 华尔街的两次数学革命 第二节 “华尔街革命”带来的金融学发展 第三节 数学在金融学中的作用 第四节 诺贝尔经济学奖中的金融大师们 第二章 均值方差证券投资组合选择模型 第一节 风险和收益的数学度量 第二节 马科维茨模型的假设条件和运作过程 第三节 证券组合前沿 第四节 零协方差组合zc（p） 第五节 用前沿证券组合对任意证券组合定价 第六节 前沿证券组合与线性空间R2 第七节 存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价 第三章 资本资产定价模型 第一节 标准的CAPM 第二节 CAPM的应用 第三节 关于CAPM的其他问题 第四章 套利定价理论 第一节 因素模型和套利 第二节 多因素定价模型的数学推导 第三节 APT与CAPM的比较 第四节 因素模型的因素数目和因素选择 第五章 传统β资产定价理论与随机贴现理论 第一节 资产定价理论的发展 第二节 传统β理论 第三节 随机贴现理论 第六章 鞅理论及其应用 第一节 鞅的简单介绍 第二节 鞅在资产定价方面的应用 第三节 鞅的连续性 第四节 常见鞅和道布-迈耶分解 第七章 证券价格的维纳过程和小概率事件 第一节 金融市场中的随机理论 第二节 小概率事件与价格过程 第三节 维纳过程和泊松过程 第四节 价格序列建模 第五节 标的资产价格过程的矩 第八章 连续时间下金融资产定价预备知识 第一节 伊藤积分 第二节 伊藤定理 第三节 双变量的伊藤公式 第四节 定价中的差分方程 第五节 偏微分方程与无风险套利 第九章 无风险套利原理与衍生产品定价 第一节 无风险套利原理 第二节 金融衍生品定价方法简介 第三节 两期二叉树定价方法 第十章 离散型股票期权定价 第一节 单期和多期离散型股票价格模型 第二节 欧式股票看涨期权定价 第三节 美式股票期权定价 第四节 两种奇异期权的定价 第五节 金融衍生品定价的Hull-White算法 第十一章 布莱克-斯科尔斯期权定价理论 第一节 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的背景 第二节 股票价格的随机过程 第三节 股票价格对数的分布 第四节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式 第五节 影响期权价格的因素分析 第六节 支付股利的Black-Scholes期权定价公式 第七节 权证及其定价 第十二章 欧式期权价格的敏感性指标 第一节 无分红条件下期权的敏感性指标 第二节 有分红条件下的敏感性指标 第三节 利用敏感性指标进行期权风险管理 第四节 隐含波动率 第十三章 利率期限结构理论 第一节 利率的即期结构和期限结构 第二节 利率期限结构的确定 ......