债券组合投资

CFA协会金融前沿译丛 债券组合投资 Bond Portfolio Investing and Risk Management （美）班萨利（Bhansali,V.） 著 刘乃郗 译 ISBN：978-7-111-53015-2 本书纸版由机械工业出版社于2016年出版，电子版由华章分社（北京华 章图文信息有限公司，北京奥维博世图书发行有限公司）全球范围内制 作与发行。 版权所有，侵权必究 客服热线：+ 86-10-68995265 客服信箱：service@bbbvip.com 官方网址：www.hzmedia.com.cn 新浪微博 @华章数媒 微信公众号 华章电子书（微信号：hzebook） 目录 丛书序 丛书序（英文版） 丛书介绍 推荐序 译者序 致谢 前言 第1章 风险与收益 1.1 固定收益产品的风险因子 1.2 度量风险的方法 1.3 四种主要风险因子 1.4 建立投资组合的“结构化”方法 1.5 回顾与展望 第2章 构建基石 2.1 风险测度与相对价值套利的期权方法 2.2 远期定价 2.3 资产互换 2.4 情景分析估值 2.5 β：风险修正和资产聚集 第3章 资产组合结构 3.1 理解利差 3.2 理解蝴蝶策略（蝶式策略） 3.3 凸性和时间消减 3.4 获取风险溢价 3.5 抵押支持债券资产滚动中的结构性价值 3.6 期权合约中的结构性价值 3.7 互换和结构性阿尔法 3.8 CDS交易中的结构性价值 3.9 均值回归：直接期权交易的结构性价值 3.10 市政债券的结构性价值 3.11 波动性与货币套利交易 3.12 汇率和利率市场的互动 3.13 购者自慎 第4章 宏观分析 4.1 模型建立中的宏观经济学 4.2 信贷市场中关联风险的宏观驱动因素 4.3 基础宏观分析的风险管理：预测β 4.4 新的宏观分析：当政府也是市场参与者时 第5章 复制 5.1 期货合约的杠杆效应 5.2 复制 5.3 固定收益ETFs 第6章 压力测试与尾部风险管理 6.1 压力测试 6.2 尾部风险管理 6.3 波动性的行为 第7章 资产配置中的债券 7.1 资产配置 7.2 债券组合中的股权风险 7.3 资产组合管理中的尾部风险 7.4 杠杆限制下的持仓 后记 丛书序 作为全球金融与投资行业的教育领袖和卓越专业典范，CFA协会及 其成员一向倡导追求精益求精的专业知识与技能。当今金融投资领域瞬 息万变，充满前所未有的挑战。我们自觉有责任向客户提供不断更新的 最佳解决方案，更好地服务于他们的利益。 能够获益于持续教育的远不止个人从业者。......