量化金融r语言高级教程

目 录 版权信息 版权声明 内容提要 译者序 译者简介 前言 作者简介 审稿人简介 第1章 时间序列分析 1.1 多元时间序列分析 1.1.1 协整 1.1.2 向量自回归模型 1.1.3 协整VAR和VECM 1.2 波动率建模 1.2.1 通过rugarch包进行GARCH建模 1.2.2 模拟和预测 1.3 小结 1.4 参考文献 第2章 因素模型 2.1 套利定价理论 2.1.1 实现APT 2.1.2 Fama-French三因素模型 2.2 在R中建模 2.2.1 数据选择 2.2.2 通过主成分分析估计APT 2.2.3 Fama-French模型估计 2.3 小结 2.4 参考文献 第3章 成交量预测 3.1 动机 3.2 交易强度 3.3 成交量预测模型 3.4 R的实现 3.4.1 数据 3.4.2 载入数据 3.4.3 季节成分 3.4.4 AR(1)的估计和预测 3.4.5 SETAR的估计和预测 3.4.6 结果解释 3.5 小结 3.6 参考文献 第4章 大数据—高级分析 4.1 由开放资源获取数据 4.2 R大数据分析入门 4.3 大数据上的K-均值聚类 4.3.1 载入大矩阵 4.3.2 大数据K-均值聚类分析 4.4 大数据线性回归分析 4.4.1 载入大数据 4.4.2 在大型数据上拟合线性回归模型 4.5 小结 4.6 参考文献 第5章 FX衍生品 5.1 术语和记号 5.2 货币期权 5.3 交换期权 5.3.1 二维维纳过程 5.3.2 Margrabe公式 5.3.3 在R中应用 5.4 quanto期权 5.4.1 看涨quanto的定价公式 5.4.2 在R中对看涨quanto定价 5.5 小结 5.6 参考文献 第6章 利率衍生品和模型 6.1 Black模型 用Black模型对利率上限定价 6.2 Vasicek模型 6.3 Cox-Ingersoll-Ross模型 6.4 利率模型的参数估计 6.5 使用SMFI5包 6.6 小结 6.7 参考文献 第7章 奇异期权 7.1 一般定价方法 7.2 动态对冲的作用 7.3 R如何发挥巨大作用 7.4 超越香草期权的概述 7.5 希腊字母——返回香草世界的链接 7.6 对Double-no-touch期权定价 7.7 对Double-no-touch定价的另一种方法 7.8 Double-no-touch期权的有效期——一个模拟 7.9 嵌入结构产品的奇异期权 7.10 小结 7.11 参考文献 第8章 最优对......