投资组合绩效测评实用方法

CFA协会金融前沿译丛 投资组合绩效测评实用方法（原书第2版） Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution（2nd edition） （英）培根（Bacon,C. R.） 著 黄海东 译 ISBN：978-7-111-48762-3 本书纸版由机械工业出版社于2015年出版，电子版由华章分社（北京华 章图文信息有限公司，北京奥维博世图书发行有限公司）全球范围内制 作与发行。 版权所有，侵权必究 客服热线：+ 86-10-68995265 客服信箱：service@bbbvip.com 官方网址：www.bbbvip.com 新浪微博 @言商书局 腾讯微博 @bbb-vip 目录 编委会 丛书序 丛书序（英文版） 推荐序 译者序 致谢 第1章 介绍 为什么要做投资组合绩效测评 投资绩效测评过程 这本书的目的 绩效测评师的职责 本书的结构 第2章 投资收益率中的数学 简单收益率 金额加权收益率 时间加权收益率 时间加权收益率和金额加权收益率的比较 时间加权收益率法的近似处理 混合方法 采用哪种方法 自我选择 年化的收益率 连续的复利收益率 总收益率和净收益率的计算 投资组合组成部分的收益率 基础货币和本币收益率 第3章 参考基准 参考基准 参考基准的统计数据 对等组和整体选择 随机投资组合 名义基金 超额收益率 绩效费 绩效费结构 第4章 风险 风险的定义 风险度量 回归分析 修正的詹森alpha 相对风险 收益率分布 对冲基金的风险调整绩效测量指标 回撤率 下行风险（或半标准差） 在险价值 下行风险调整后收益率 固定收益风险 使用哪个风险指标 风险控制结构 第5章 绩效归因 算术法归因分析 Brinson和Fachler模型 相互作用 几何法超额收益率归因分析 权重 第6章 多货币归因分析 Ankrim和Hensel法 Karnosky和Singer法 几何法多货币归因分析 利率差别 第7章 固定收益归因分析 收益率曲线 第8章 多时段归因分析 平滑算法 第9章 归因分析问题的扩展 归因分析的变形 多层次归因分析 归因分析标准 投资绩效归因分析方法的进化过程 风险调整后的归因分析 第10章 衍生工具的绩效测评 期货 远期外汇合约 互换 期权 认股权证 市场中性归因分析 第11章 业绩展示标准 我们为什么需要业绩展示标准 全球投资业绩标准（GIPS） 对于资产管理人的优点 标准 核验 解释子委员会 分散程度指......