R的极客理想——量化投资篇.html

序 一 这是一本以中国金融二级市场为背景，理论与实战紧密结合的书籍，实用性非常强，是量化投资必读之书。 我是通过阅读张丹的博客——“R的极客理想”的系列文章而与他结缘。精炼的R语言编程风格，让我看到了一个极客对于技术的不懈追求。我买了他的两本书，《R的极客理想——工具篇》和《R的 极客理想——高级开发篇》，后来我们进行了邮件交流，并通过电话深入地讨论了一些量化交易的问题。随后一直保持联系，也在筹划一起做全球市场的量化交易。我可以感觉到他是一个有想法的年轻 人，愿意和他人分享知识，并且有非常扎实的跨学科知识积累和中国金融市场的交易经验。 本书涵盖了几个主题，包括金融市场与金融理论、R语言数据处理与高性能计算、金融策略实战、量化投资策略案例。 以下是我认为对大家非常有帮助的知识点： ·R语言数据处理和调用C++的章节，对于提升R的性能是非常有用的。 ·Docker架构现在在金融业非常受欢迎，书中介绍的Docker的用法，为应用程序的自动化部署提供了解决方案。 ·可转债交易监控系统，是使用R语言的一个很好的例子，它提供了一个原型的建模方法，按照这个思路可以扩展到对一般债券交易建立模型。 ·均衡回归和追涨杀跌的量化交易模型，是量化交易的关键要素，每个人都应该知道它的原理。 ·基金会系统的设计和实现，对于资金运作和持仓管理非常有用。 坦白说，在一本书中，能够提供如此多解决实际问题的方法，是很少见的。我也从这本书中学到了很多东西，强烈建议每个人都把这本书放在自己的书架上，作为量化投资必读之书。 陈琪龙 华盛顿大学博士 铨智金融科技合伙人（www.quanffett.com） 序 二 作为金融统计学科的老师，经常有学生兴冲冲地跑上门来问我如何通过金融统计赚钱，我总是回答他们：如果我会这个，我早就辞职发财去了！于是大家哈哈一笑。 学习金融、统计、数学、计量能不能赚钱？我想大概是能的，否则也不会有文艺复兴这样的公司和James Simons这样的大神了。 本书到底可以带给读者什么呢？是知识，堪比真金白银的知识。 首先，是金融量化的基础知识。你可以从本书第一部分学习到金融量化的基础知识和金融市场的交易规则。书中深入浅出地剖析了资本资产的定价模型，并将R语言与金融市场相结合，对于金融初学者 来说，是入门的精品书籍。 其次，是掌握并运用工具的知识。不管是想通过数据分析发财的，还是像我这样准备写几篇论文的，要进入这一领域，最基本的要求就是能够“玩得动”数据。金融数据以海量著称，动辄就是GB、TB 的数据量。如何高效地处理大规模的数据，就成了数据分析从业人员的基本功。本书第二部分，就是针对“效率”而作。第3章对R语言中常见的数据操作进行整理和归纳，得到一套高效数据......